中国银行业开放与系统性风险——基于银行业跨境借贷业务

分类： 应用经济学 >> 金融学 发布时间： 2025-03-26 合作期刊: 《国际金融研究》

杨勇 方意

摘要：商业银行从事跨境业务会提升自身风险水平。本文基于直接业务关联与间接业务关联构建网络模型，度量2007一2019年跨境借贷业务给银行体系带来的系统性风险水平。本文发现：首先，资产端冲击会带来较高的系统性风险水平，负债端冲击亦不容忽视。其次，从风险生成机理的时间维度来看，间接业务关联性与风险口等因素较为重要，杠杆和直接业务关联性等因素影响较弱。从空间维度系统性风险指标来看，系统重要性程度高的银行排名较为稳定，且需要关注2011一2019年系统性风险错配指数逐年上升的趋势。最后，系统性风险与风险口之间存在“跨境借贷冲击一系统性风险一跨境借贷冲击”的不利循环机制。

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