经济政策不确定性对股票市场的影响—基于 Var 模型的实证分析

• 作者： 王鹏 ¹
• 作者单位：
  1.  河南财经政法大学
• 发布时间：2024-10-16

摘要: 在当前世界经济不确定性加剧的大环境下，研究中国经济政策不确定性对中国股票市场的影响，有利于为政府在不确定性时期做出正确的政策调整提供依据。本文基于2000—2023年的月度中国经济政策不确定性指数和月度上证综合指数，通过建立VAR模型实证分析经济政策不确定性对股票市场的影响。研究结果表明：中国经济政策不确定性对股票市场的影响是正向的；通过回归分析结果可以推断，中国股票市场的影响因素大部分来自其他因素，如美国经济政策不确定性、投资者的意愿等。本文研究结论可以为政府提供通过合理调整国内经济政策来保持股票市场的稳定性，并通过一系列政策提高国内股票市场的抗风险能力等有益参考。

• 分类： 应用经济学 >> 金融学
• 稿件状态： 已在期刊出版
期刊名称： 《商展经济》 2024年 第1期
• 引用： PSSXiv:202410.01388 (或此版本 PSSXiv:202410.01388V1)
  DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2024.01.107
  CSTR:32012.36.PSSXiv.202410.01388
• 推荐引用方式： 王鹏.经济政策不确定性对股票市场的影响—基于 Var 模型的实证分析.商展经济,2024(1).[DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2024.01.107] (点此复制)