商业银行信用风险主要影响因素来自内部还是外部？——基于KMV及随机森林模型的实证研究

• 作者： 郭立仑 ¹ 周升起 ¹
• 作者单位：
  1.  青岛大学经济学院
• 发布时间：2025-03-27

摘要: 近年来，商业银行外部环境发生较大变化，个别中小银行因信用风险暴露而濒临倒闭。为分析内外部因素对商业银行信用风险影响，文章运用KMV模型，计算我国36家上市银行2016一2019年违约距离，并作为信用风险度量依据。在此基础上，运用随机森林模型，以违约距离作为被解释变量，以外部环境、业务结构、经营管理3个维度的因子作为解释变量，对商业银行信用风险影响因素进行实证检验。结果表明，金融监管政策等外部环境是影响商业银行信用风险的因素，但并不是主要因素，银行内部的收入结构、存贷款结构、资金运作、风险管理等业务结构、经营管理因素对商业银行信用风险影响更大。商业银行应优化收入结构和存贷款结构，提高资金运作效率，加强风险前瞻性管控，切实提升信用风险管理水平。

• 分类： 应用经济学 >> 金融学
• 稿件状态： 已在期刊出版
期刊名称： 《会计与经济研究》 2022年 第1期
• 引用： PSSXiv:202503.03625 (或此版本 PSSXiv:202503.03625V1)
  DOI:10.12451/202503.03625
  CSTR:32012.36.PSSXiv.202503.03625
• 推荐引用方式： 郭立仑,周升起.商业银行信用风险主要影响因素来自内部还是外部？——基于KMV及随机森林模型的实证研究.会计与经济研究,2022(1).[PSSXiv:202503.03625V1] (点此复制)