银行数字化转型与系统性风险

• 作者： 蒋海 ¹ 王梓峰 ²
• 作者单位：
  1.  暨南大学经济学院

  2.  东莞市社会科学院
• 发布时间：2025-04-14

摘要: 本文通过构建包含异质性银行的理论模型，论证了银行数字化转型与系统性风险之间的非线性关系。在此基础上，采用2015一2021年73家中国商业银行的面板数据进行实证检验。结果表明，银行数字化转型与系统性风险之间存在U型的非对称关系。异质性分析表明，数字化转型的风险效应只存在于中小银行，大银行的数字化转型对系统性风险无显著影响。此外，进一步分析表明，银行的战略数字化转型显著抑制了系统性风险，而业务数字化转型对其系统性风险存在显著的非线性影响，管理数字化转型与系统性风险不存在显著的因果关系。

• 分类： 应用经济学 >> 金融学
• 稿件状态： 已在期刊出版
期刊名称： 《国际金融研究》 2024年 第9期
• 引用： PSSXiv:202504.01691 (或此版本 PSSXiv:202504.01691V1)
  DOI:10.12451/202504.01691
  CSTR:32012.36.PSSXiv.202504.01691
• 推荐引用方式： 蒋海,王梓峰.银行数字化转型与系统性风险.国际金融研究,2024(9).[PSSXiv:202504.01691V1] (点此复制)