商业银行信用风险宏观压力测试研究

• 作者： 王天宇 ^1,2 杨勇 ³
• 作者单位：
  1.  华中科技大学经济学院

  2.  郑州银行股份有限公司董事会

  3.  郑州银行股份有限公司计财部
• 发布时间：2025-04-25

摘要: 文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统，首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统；其次通过相关性检验、平稳性检验与“协整检验”筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量；最后通过案例分析得出，该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。

• 分类： 应用经济学 >> 金融学
• 稿件状态： 已在期刊出版
期刊名称： 《商业经济与管理》 2017年 第5期
• 引用： PSSXiv:202504.03096 (或此版本 PSSXiv:202504.03096V1)
  DOI:10.12451/202504.03096
  CSTR:32012.36.PSSXiv.202504.03096
• 推荐引用方式： 王天宇,杨勇.商业银行信用风险宏观压力测试研究.商业经济与管理,2017(5).[PSSXiv:202504.03096V1] (点此复制)