分类： 应用经济学 >> 金融学 发布时间： 2025-04-14 合作期刊: 《商业经济与管理》
摘要：立足于我国监管部门大力整治银行业市场乱象的现状，文章系统梳理了不同类型行政处罚对银行风险承担的影响机制，并利用手工整理的2008一2018年银行行政处罚数据，对理论假说进行实证检验。经验结果显示，“仅机构处罚”不能显著降低银行风险承担水平，“双罚”可以有效抑制银行风险承担，并且这种抑制作用具有长期效应。异质性检验表明，“双罚”对大银行、国有银行和全国性银行风险的抑制作用更明显。机制检验发现，减少理财产品、同业业务等影子银行规模是“双罚”降低银行风险承担的重要渠道。研究还发现，随着责任人处罚严厉程度的上升，“双罚”对银行风险承担的抑制效果越好。政策启示在于，加大责任人问责力度，整治影子银行乱象，是监管部门防范银行风险的关键所在。
分类： 应用经济学 >> 金融学 发布时间： 2025-03-19 合作期刊: 《新金融》
摘要：文章分析了2000—2022年人口老龄化如何通过银行资产负债表和风险偏好的变化影响银行体系的稳定性。虽然预期老龄化导致的期限转换下降可能会缩小风险敞口，但老龄化也可能促使银行采取追求收益的策略，带来新的风险。通过对过去二十年发达经济体的全面考察，研究结果表明，与人口老龄化相关的银行稳定性普遍增强。然而，银行对人口变化的适应性反应可能会带来尾部风险。鉴于全球正迅速向老龄化社会转变，政策制定者需要保持积极主动和警惕性。考虑到历史先例，相对稳定时期往往是新兴风险的先兆，这一点尤为重要。
分类： 应用经济学 >> 金融学 发布时间： 2025-03-27 合作期刊: 《上海立信会计金融学院学报》
摘要：文章以2012－2021 年42 家A 股上市银行为样本进行实证研究，发现银行理财产品收益率提高可以显著增加银行风险承担。通过机制检验发现，银行理财产品收益率提高能够增加银行业市场竞争，降低银行的表内流动创造，规避资本监管，从而提高银行风险承担水平。异质性检验结果表明，股份制商业银行的风险积聚效应更加明显，而农村商业银行积聚作用最弱。文章据此指出，银行理财产品收益率对银行风险承担具有指示作用，银行在发行理财产品时也要关注其风险。
分类： 工商管理学 >> 会计学 发布时间： 2025-03-26 合作期刊: 《会计与经济研究》
摘要：商业银行持有金融衍生品的规模和比例与日俱增，与之伴随的风险成为关注的焦点。基于2007一2019年沪深A股上市银行样本，文章研究了金融衍生品持有对商业银行风险承担的影响。研究发现：商业银行持有金融衍生品会提高其风险承担水平。进一步将衍生品细分为货币类和利率类进行检验，结果依然稳健。异质性分析表明，政策不确定性高、国有银行属性均会弱化“金融衍生品一银行风险承担”的正相关性，而经济下行时则有所强化。影响机制分析显示，持有金融衍生品会通过放宽信贷标准、降低流动性创造水平增加银行风险承担。这表明我国商业银行持有金融衍生品更多出于利益驱动考虑，而不是风险管理。研究不仅丰富了银行风险承担的理论文献，而且对金融衍生品的使用和监管具有借鉴意义。
分类： 应用经济学 >> 金融学 发布时间： 2024-10-25 合作期刊: 《财经理论与实践》
摘要：基于中国商业银行的微观数据，构建面板回归模型，考察货币政策不确定性对银行信贷期限的影响及其作用机制。研究发现，货币政策不确定性对银行信贷期限具有缩减效应。货币政策不确定性加大了银行风险承担，促使银行更倾向于短期信贷配置决策而引致信贷期限缩减效应，“货币政策不确定性——风险承担——银行信贷期限”的传导渠道有效。此外，宏观审慎政策、跨境资本流动及银行家乐观度均能够负向调节货币政策不确定性引发的信贷期限缩减效应。基于此，为防控以信贷期限为特征的时间维度的银行业系统性风险，应建立及完善货币政策与宏观审慎政策相互协作调控的双支柱政策框架，并优化跨境资本开放时序以及构建基于货币政策感受指数的银行家乐观度监测机制。
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